Neue Wege im Kreditrisikomanagement – Die Bank der Zukunft

Im FREIBANKER Raum in der Bankgasse in Wien diskutierten Pavel Horacek (Digital Transformation Executive, Fujitsu) und Wolfgang Wainig (Partner und Gründer, FREIBANKER) über die Bank der Zukunft – wie wichtig Künstliche Intelligenz und Quanten Computing sind und welche Dimension der ESG-Abdruck für Banken hat.

Ein kurzer Ausblick des Interviews können Sie hier nachlesen:

Use Case des Quanten Computing bei der Simulation von Wirkungsketten

In den 90er Jahren wurden bei der Einschätzung des Kreditrisikos Modelle entwickelt, in denen über Branchen und Länderkombinationen und -korrelationen gearbeitet wurde. Daten stammten hierfür aus den Aktienmärkten. Diese starke Vereinfachung wird zur Beurteilung und Risikomessung eines Kreditportfolios herangezogen und damit versucht, dieses zu optimieren.

Was damals für die Leistungsfähigkeit der Computer eine tagelange Rechenaufgabe war, braucht heute Sekunden. Aber die stark einschränkenden Annahmen, das aus Kapitalmärkten abgeleitete Rechengerüst über Branchen-/Länder-/Ratingklassen, erklärt die Wirklichkeit eines heutigen Umfeldes nur sehr unzureichend und liefert kaum wertvolle Impulse für die Steuerung.

Viel spannender wäre es zu wissen, welche Wirkungsketten durch die Wirtschaft verlaufen: „Wie fließt das Geld durch die Wirtschaft, von einem Unternehmen zum nächsten (in andere Branchen oder Cluster) weiter?“ – im Interview wir das am Beispiel eines Hoteliers und eines fleischverarbeitenden Betriebes erklärt. Für eine(n) Risikomanager:in wäre es sensationell, wenn das gemessen und auch simuliert werden könnte.

Dafür brauch man künstliche Intelligenz, um Umsätze richtig zuzuordnen und diese Kompliziertheit der Zusammenhänge abzubilden, um die die Daten zu verstehen, richtig zuzuordnen, zu aggregieren und zu reduzieren. Baut man daraus dann ein neues Modell des Kreditportfolios mit allen Kreditnehmer:innen sprengt das die normalen typischen Rechenkapazitäten, die wir in den jetzigen Verfahren haben. Aber stellen wir uns einmal vor, wenn wir jeden Dominostein, jedes Unternehmen im Bezug zu allen anderen simulieren und daraus ableiten könnten, was sein Umfallen für die anderen bedeutet…

ESG Abdruck

Mit dem gleichen Denkansatz ließe sich auch an die Simulation von Maßnahmen und Effekten zum Klimaschutz herangehen. Wo muss ich ansetzen, wo entsteht der größte Nutzen und die geringsten wirtschaftlichen Einbußen? Wo sind die Anfälligkeiten für Energiepreise oder CO2-Steuern?

Spannende, immer noch brandaktuelle Fragen, an denen Fujitsu und FREIBANKER arbeiten.

Zum Reinhören und Reinschauen das gesamte Video: https://lnkd.in/d48-M4Zw